¿Hay un libro sobre cómo NO hacer análisis de series de tiempo y econometría?

Answer 1

La mayoría de los libros sobre series de tiempo y econometría se concentran en cómo hacer las cosas. Sobre el tema de cómo no hacerlo, puede echar un vistazo a

1. Hendry, D. (1980), Econometría – Alquimia o Ciencia, Economica, 47 387-406. Esto se reproduce en la colección de documentos de Hendry Econometrics: Alchemy or Science ?: Ensayos en la metodología econométrica que contiene varios otros artículos que podrían ser de su interés.
2. Granger, C.WJ y P. Newbold (1974): “Regiones espurias en economía”, Journal of Econometrics, 2, 111-120.
3. Granger (editor) (1990), Modeling Economic Series: Readings in Econometric Methodology, Claredon Press (Textos avanzados en econometría)
4. En particular, la sección 3 de mi artículo de 1995 http://www.tara.tcd.ie/bitstream … contiene un buen ejemplo de los problemas expuestos en el punto 2 anterior.

Si pienso en algunas referencias más, las agregaré más tarde.

Answer 2

Realmente no creo que sea una buena forma de decir públicamente que el trabajo de un investigador “no es cómo hacerlo”. Tendrá que hacer su propia lectura y decidir qué es agradable y qué no.