Aquí se Spoilers
Melisandre es una sacerdotisa y cumple con su deber con el Señor de la Luz. No era que ella realmente engañara a Stannis para que creyera que estaba destinado a ser el gobernante de los 7 reinos. Ella realmente creía esto, e interpretó los signos provenientes de la Luz como tal.
Cuando Melisandre se dio cuenta de que Stannis no era el Príncipe prometido, ella se fue. Ella no es leal a una persona, sino a un Dios. Ahora, ella cree que Jon es Azor Ahai. Aunque ella creía que él era especial desde antes. Si no lo recuerdas, déjame ayudarte.
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Como Jon es, según su interpretación, el Príncipe prometido, Melisandre hará todo lo que esté a su alcance para ayudarlo en su conquista. Es completamente posible que ella lo ayude en un momento de gran necesidad en la próxima temporada. Además, su vínculo se fortaleció cuando ella lo trajo de vuelta a la vida. El acto de destierro fue la misericordia de Jon, ya que la única otra alternativa era matarla. Jon en realidad le salvó la vida.
Por lo tanto, NO, Jon no tiene nada que temer de Melisandre. Sin embargo, otros en su campamento lo hacen.