¿Cuál es el mejor libro para modelar el riesgo crediticio básico?

Answer 1

Una de las aplicaciones comunes para medir el riesgo de crédito es crear cuadros de mando para predecir si una solicitud debe reservarse o no, o el efecto de un tratamiento en un cliente existente. Este tipo de enfoque suele ser de naturaleza econométrica o estadística , y es muy popular en la banca minorista. Así que muy buenos libros son …

Tarjetas de puntaje de riesgo de crédito: desarrollo e implementación de calificación de crédito inteligente por Naeem Siddiqi (la mejor introducción breve sobre el tema)

Calificación crediticia para gestores de riesgos: El manual para prestamistas de Elizabeth Mays (todos sus libros suelen ser un conjunto de ensayos de varios expertos en el tema)

El Kit de herramientas de calificación crediticia de Raymond Anderson (cubre casi todo sin profundizar)

La otra forma de medir el riesgo crediticio es el enfoque de la teoría financiera . Si tiene alguna idea de los enfoques avanzados basados ​​en calificaciones internas prescritos por Basilea II (lea un poco en Wikipedia), entonces los modelos generalmente se derivan de la teoría de los activos de fijación de precios. Un buen punto de partida será:

Modelado de riesgo de crédito usando Excel y VBA por Loeffler y Posch

Answer 2

Tengo que estar de acuerdo con Prakhar en el primer libro mencionado: Tarjetas de puntaje de riesgo de crédito de Naeem Siddiqi. El libro ofrece la mejor introducción a las tarjetas de puntaje de riesgo de crédito.

Sin embargo, su tema es muy limitado.

Un texto más general que encuentro útil es Consumer Credit Models por Lyn C Thomas. Las matemáticas no son demasiado complejas para desanimarte por completo, pero son lo suficientemente rigurosas para los estándares académicos. Cubre temas como tarjetas de crédito, modelos de ganancias, modelos de deserción, tarjetas de puntaje de crédito, etc.

Si te sientes aventurero y tienes experiencia en física, entonces vale la pena leer Reinveting Retail Credit Analytics. Incluso si no comprende toda la física, todavía tiene algunas secciones útiles. Por ejemplo, le proporciona un glosario de las definiciones de todas las diferentes tasas utilizadas en análisis de crédito y cómo se calculan.