Quizás le interese este seminario web que incluye una sección sobre el comercio de futuros.
QuantInsti realizará un seminario web el 21 de febrero de 2017 sobre el uso de datos del mercado financiero para el análisis cuantitativo. El seminario web también incluirá una sección sobre el comercio de futuros que será cubierto por un orador eminente del mundo de comercio algorítmico. El orador también cubrirá métricas de riesgo como VaR y déficit esperado. Hay una sesión de preguntas y respuestas al final del seminario web para todos los participantes.
Vea el enlace del seminario web a continuación:
[WEBINAR] Cómo utilizar los datos del mercado financiero para el análisis fundamental y cuantitativo
- ¿Qué libros debería leer para comprender cómo la cultura étnica impacta la cultura de la ingeniería?
- ¿Cuál es el mejor libro para leer en los mercados financieros para alguien que nunca ha ingresado a una bolsa de valores?
- ¿Puedes sugerir algunos buenos libros románticos sobre el estilo de vida indio?
- ¿Cuáles son algunos libros infantiles malos?
- ¿Cuáles son los 10 mejores libros distópicos (serie incluida)?
Algunos de los temas que se tratarán en el seminario web incluyen:
- Comercio de futuros: oportunidades y trampas
- Valor en riesgo (VaR) vs déficit esperado (ES)
- Datos de alta frecuencia para el análisis cuantitativo.
- Desafíos del análisis vectorizado y el procesamiento fuera del núcleo
- Estrategia comercial de pares