Interesante pregunta. En un sentido gramatical estricto, está bien, pero no creo que un hablante nativo use la oración.
Un ejemplo gramaticalmente paralelo sería “No es nada vergonzoso llorar”, lo que implica que llorar, en general, no es algo vergonzoso.
La frase “No está nada mal …”, en lugar de “No está mal …” crea un enfoque en la “cosa”, en general, preferentemente un enfoque en el juicio de valor. A su vez, la naturaleza de la declaración general cambia a un juicio de valor absoluto, más que circunstancial. Pero este enfoque general está en desacuerdo con el uso del pronombre definitivo en “hacer esto”, lo que sugiere un enfoque en una acción particular en una circunstancia particular. En esencia, la oración dice: “No está mal, en general, hacer esta cosa específica de esta manera específica en esta circunstancia específica” o “En general, [lo contrario de una regla general]”.